Lesen des Backtest-Berichts Um den Bericht des letzten Backest anzuzeigen, klicken Sie im automatischen Analysefenster einfach auf die Schaltfläche Bericht. Um Ergebnisse von ALLE Vergangenheits-Backtests anzuzeigen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf die Schaltfläche Bericht und wählen Sie die Option Bericht-Explorer. Daraufhin wird das Berichts-Explorer-Fenster angezeigt, in dem die Liste aller durchgeführten Backtests angezeigt wird. Wenn Sie auf die Zeile doppelklicken, wird ein detaillierter Bericht angezeigt. Neuer Bericht ist im Vergleich zu alten enorm verbessert. Es enthält separate Statistiken für alle, lange und kurze Seiten sowie eine große Anzahl von neuen Metriken. Sie können kurze Hilfe zu gegebener Figur erhalten, indem Sie mit der Maus über den angegebenen Feldnamen schweben. Die Beschreibung finden Sie in der Tooltip. Kurze Erläuterungen finden sich auch weiter unten: Exposure - Marktrisiko des Handelssystems, berechnet auf Bar-Bar-Basis. Summe der Stabbelichtungen geteilt durch Anzahl der Stäbe. Einstufige Exposure ist der Wert der offenen Positionen dividiert durch Portfolio-Eigenkapital. Net Risk Adjusted Return - Jahresüberschuss dividiert durch Exposure Jährliche Rendite - Compounded Annual Return (CAR) Risk Adjusted Return - Jährliche Rendite dividiert durch Exposure Avg. Profiteinbuße . Auch bekannt als Erwartung () - (Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer) / (Anzahl der Trades), stellt erwarteten Dollargewinn / Verlust pro Trade dar Avg. Profiteinbuße . Auch bekannt als Erwartung () - (Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer) / (Anzahl der Trades), repräsentiert erwartete prozentuale Gewinne / Verluste pro Handel Avg. Balken - Summe der Balken in Trades / Anzahl der Trades Max. Trade Drawdown - Der größte Rückgang von Tal zu Tal, der in jedem einzelnen Handel erlebt wurde. Je niedriger der Max. Trade Drawdown - Der größte prozentuale Rückgang des Spitzenwerts in einem einzigen Handel. Je niedriger der Max. System drawdown - Der größte Peak-to-Valley-Rückgang im Portfolio-Eigenkapital. Je niedriger der Max. System drawdown - Der größte prozentuale Rückgang des Spitzenwerts in Prozent im Portfolio-Eigenkapital. Je niedriger der bessere Erholungsfaktor - Nettogewinn dividiert durch Max. System Drawdown CAR / MaxDD - Zusammengesetzte Jahresrendite dividiert durch Max. Systemabsicherung. Gut, wenn größer als 2 RAR / MaxDD - Risk Adjusted Return dividiert durch Max. Systemabsicherung. Gut, wenn größer als 2. Profit Faktor - Gewinn der Gewinner geteilt durch Verlust von Verlierern Payoff Ratio - Ratio durchschnittlichen Gewinn / durchschnittlichen Verlust Standard Error - Standard-Fehler misst Chopiness der Equity-Line. Je niedriger desto besser. Risk-Reward Ratio - Messung des Verhältnisses zwischen dem Risiko, das einem Systemhandel im Vergleich zu seinem potenziellen Gewinn innewohnt. Höher ist besser. Berechnet als Steilheit der Eigenkapitallinie (erwartete jährliche Rendite) geteilt durch ihren Standardfehler. Ulcer Index - Quadratwurzel der Summe der quadratischen Drawdowns dividiert durch die Anzahl der Balken Ulcer Performance Index - (Jahresgewinn - Gewinn der Tresury-Scheine) / Ulcer IndexgtUlcer Performance Index. Derzeitige Ertragsteuern sind bei 5,4 hartcodiert. In der künftigen Version gibt es dafür eine Benutzereinstellung. Sharpe Ratio of Trades - Messung der risikoadjustierten Rendite der Investitionen. Über 1.0 ist gut, mehr als 2.0 ist sehr gut. Weitere Informationen stanford. edu/ wfsharpe / art / sr / sr. htm. Berechnung: erste durchschnittliche Prozentsatzrendite und Standardabweichung der Renditen werden berechnet. Dann werden diese beiden Zahlen durch Multiplikation mit dem Verhältnis (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade) annualisiert. Dann wird die risikofreie Rendite von der annualisierten durchschnittlichen Rendite subtrahiert (derzeit hartcodiert 5) und dann durch eine jährliche Standardabweichung der Rendite dividiert. K-Ratio - Erkennt Inkonsistenzen in Renditen. Sollte 1,0 oder mehr sein. Das höhere K-Verhältnis ist die konsistentere Rückkehr, die Sie vom System erwarten dürfen. Lineare Regressionssteigung der Eigenkapitallinie multipliziert mit Quadratwurzel der Summe der quadrierten Abweichungen der Balkenzahl dividiert durch den Standardfehler der Eigenkapitallinie multipliziert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Balken. Weitere Informationen: Bestände amp Commodities V14: 3 (115-118): Messsystem Performance von Lars N. Kestner Farbcodierung im Backtest-Bericht (neu in 5.60) Version 5.60 bringt verbesserten Backtest-Report: Farbcodierung gut und schlechte Werte in Backtest-Bericht. Einige der Messwerte im Backtest-Bericht sind farbcodiert. Blau bedeutet quotneutralquot, Grün bedeutet quotgoodquot, Rot bedeutet bathquot. Metriken, die nicht koloriert sind, sind immer schwarz. Diese Farbcodierung ist selbstverständlich beliebig und sollte nur als Richtwert verwendet werden. Behandeln Sie rot als Warnflagge und Rat, um den Wert im Detail zu überprüfen. Ab sofort werden folgende Kennzahlen koloriert: Nettogewinn, Nettogewinn - schlechtes lt 0, gutes gt 0 Jahresgewinn, schlechtes lt 0, neutrales 0 und 10, gutes gt 10 RAR schlechtes lt 0, gutes gt (10 / Belichtung) Durchschn. Gewinn / Verlust aller Trades (Expectancy) - schlecht lt 0, good gt 0 Avg Gewinn / Verlust aller Trades (Erwartung) - schlecht lt 0, good gt 0 Max. Systemdämpfung - schlecht: dd schlechter als -30, neutral: dd zwischen -30 und -10, gut - -10 bis 0 CAR / MaxDD, RAR / MaxDD - schlecht lt 1, neutral zwischen 1 und 2, guter gt 2 Wiederherstellungsfaktor - schlechtes lt 1, neutral zwischen 1 und 2, gutes gt 2 Auszahlungsverhältnis - schlechtes lt 1, Neutral zwischen 1 und 2, gutes gt 2System-Testberichtfenster NEUER BACKTESTER-BERICHT Exposition - Marktbelastung des Handelssystems berechnet auf Bar-durch-Stabbasis . Summe der Stabbelichtungen geteilt durch Anzahl der Stäbe. Einstufige Exposure ist der Wert der offenen Positionen dividiert durch Portfolio-Eigenkapital. Net Risk Adjusted Return - Jahresüberschuss dividiert durch Exposure Jährliche Rendite - Compounded Annual Return (CAR) - dies ist Risk Adjusted Return - Jährliche Rendite dividiert durch Exposure Avg. Gewinn / Verlust - (Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer) / (Anzahl der Geschäfte) Durchschn. Gewinn / Verlust - (Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer) / (Anzahl der Geschäfte) Durchschn. Balken - Summe der Balken in Trades / Anzahl der Trades Max. Trade Drawdown - Der größte Rückgang des Gipfeltals in einem einzigen Handel Max. Trade Drawdown - Der größte prozentuale Rückgang der Spitzen - bis Talwerte in einem einzigen Handel Max. System-Drawdown - Der größte Peak-to-Tal-Rückgang im Portfolio-Equity erfahren Max. System-Drawdown - Der größte prozentuale Rückgang des Spitzenwerts in Prozent im Portfolio-Equity Recovery Factor - Nettogewinn dividiert durch Max. System Drawdown CAR / MaxDD - Zusammengesetzte Jahresrendite dividiert durch Max. System Drawdown RAR / MaxDD - Risk Adjusted Return dividiert durch Max. System Drawdown Profit Factor - Gewinn der Gewinner geteilt durch Verlust von Verlierern Payoff Ratio - Durchschnitt der durchschnittlichen Gewinn / Durchschnitt Verlust Standard Error - Standard-Fehler misst Chopiness der Equity-Line. Je niedriger desto besser. Risk-Reward Ratio - Messung des Verhältnisses zwischen dem Risiko, das einem Systemhandel im Vergleich zu seinem potenziellen Gewinn innewohnt. Höher ist besser. Berechnet als Steilheit der Eigenkapitallinie (erwartete jährliche Rendite) geteilt durch ihren Standardfehler. Ulcer Index - Quadratwurzel der Summe der quadratischen Drawdowns dividiert durch die Anzahl der Balken Ulcer Performance Index - (Jahresgewinn - Gewinn der Tresury-Scheine) / Ulcer IndexgtUlcer Performance Index. Derzeitige Ertragsteuern sind bei 5,4 hartcodiert. In der künftigen Version gibt es dafür eine Benutzereinstellung. Sharpe Ratio of Trades - Messung der risikoadjustierten Rendite der Investitionen. Über 1.0 ist gut, mehr als 2.0 ist sehr gut. Weitere Informationen stanford. edu/ wfsharpe / art / sr / sr. htm. Berechnung: erste durchschnittliche Prozentsatzrendite und Standardabweichung der Renditen werden berechnet. Dann werden diese beiden Zahlen durch Multiplikation mit dem Verhältnis (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade) annualisiert. Dann wird die risikofreie Rendite von der annualisierten durchschnittlichen Rendite subtrahiert (derzeit hartcodiert 5) und dann durch eine jährliche Standardabweichung der Rendite dividiert. K-Ratio - Erkennt Inkonsistenzen in Renditen. Sollte 1,0 oder mehr sein. Das höhere K-Verhältnis ist die konsistentere Rückkehr, die Sie vom System erwarten dürfen. Lineare Regressionssteigung der Eigenkapitallinie multipliziert mit Quadratwurzel der Summe der quadrierten Abweichungen der Balkenzahl dividiert durch den Standardfehler der Eigenkapitallinie multipliziert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Balken. Weitere Informationen: Bestände amp Commodities V14: 3 (115-118): Messsystem Performance von Lars N. Kestner Dieses Fenster (zugänglich über die Schaltfläche Report im Fenster Automatische Analyse) bietet sehr nützliche Informationen über die Performance eines Handelssystems im Rahmen des Tests. Die hier enthaltenen Informationen können mithilfe des Dialogfelds Systemtests eingestellt werden. Erläuterung der Werte: Gesamtergebnis: Hierbei handelt es sich um den gesamten durch den Test realisierten Gewinn / Verlust. Enthält den geschlossenen Wert der offenen Position (falls vorhanden). Return on Account: Dies ist das Gesamtergebnis in Prozent der Anfangsinvestitionen. Anzahl der gezahlten Provisionen: Anzahl der gezahlten Provisionen. Offene Position Verstärkung / Verlust: Der geschlossene Wert der offenen Position, der am Ende des Tests bestand. Buy-and-Hold-Gewinn: Das gesamte Ergebnis aus Buy-and-Hold-Strategie (inklusive Provision). Buy-and-Hold-Rückkehr: Die Gesamt-Buy-and-Hold-Strategie ergibt sich als Prozentsatz der Anfangsinvestitionen. Balken im Test: Die Anzahl der getesteten Balken (Gesamtübersicht zeigt die Summe der Balkenanzahl in allen Symbolen). Testtage: Die Anzahl der Tage zwischen dem ersten Stichtag und dem letzten Stichtag (Gesamtübersicht zeigt das arithmetische Mittel der Anzahl der Tage in der Population der zu prüfenden Symbole) System zum Buy-and-Hold-Index: Ein Index, Schlimmer ist das System im Vergleich zu Buy-and-Hold-Strategie. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das System den gleichen Gewinn wie Buy-and-Hold-Strategie. Ein Wert von 200 bedeutet, dass System 200 mehr Gewinn als Buy-and-Hold-Strategie gibt. Ein Wert von -50 bedeutet, dass das System die Hälfte der Gewinne der Buy-and-Hold-Strategie ergibt. Jährliche Systemrückkehr: Berechnete zusammengesetzte jährliche prozentuale Rendite des Systems (siehe die Anmerkung) Jährliche BampH-Rendite: Berechnete zusammengesetzte jährliche prozentuale Rendite der Buy-and-Hold-Strategie (siehe Anmerkung) Systemabbau: Der größte Eigenkapitaleinbruch des Systems (relativ Auf die Erstinvestition). BampH Drawdown: Das größte Aktien-Dip, das von der Buy-and-Hold-Strategie (bezogen auf die Anfangsinvestition) erlebt wird. Max. System-Drawdown: Der größte Punktabstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trogwert, den das System erfährt. System-Drawdown: Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trogwert, den das System erfährt Max. BampH-Drawdown: Der größte Punktabstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert der Kauf - und Haltestrategie Max. BampH-Drawdown: Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert, den die Buy-and-Hold-Strategie erlebt hat Trade Drawdown: Der größte Eigenkapitaleinbruch eines Einzelhandels (bezogen auf den Handelspreis). Max. Trade Drawdown: Der größte Punktabstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert, der von einem einzelnen Handel erfahren wird Max. Trade Drawdown: Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert eines Einzelhandels Die Gesamtzahl der Trades: Die Anzahl der Trades (Gewinnerverlierer) Prozentgewinn: Die Anzahl der Gewinntransaktionen im Vergleich zur Gesamtzahl der gezeigten Trades Ein Prozentsatz Gewinn der Gewinner / Verlust der Verlierer: Gesamtgewinn des Gewinners / verloren bei Verlierern. Die Gesamtzahl der Bars bei Gewinnern / Verlierern: Die Anzahl der Bars, die während des Gewinnens / Verlorenen Trades ausgegeben werden Größter Gewinn / Verlust Handel: Die Menge der größten Gewinner / Verlierer der Bars in der größten Gewinner / Verlierer: Die Anzahl der Bars in der größten gewinnen / verlieren Handel Durchschnittlicher Gewinn / Verlust Trading: Durchschnitt der Gewinn / Verlust Trades (Summe der Gewinner / Verlierer geteilt durch eine Reihe von Gewinn / Verlust Trades) Durchschnitt der Bars in Gewinner / Verlierer: Der Durchschnitt der Anzahl der Bars in Gewinn / Verlust Trades (insgesamt Anzahl der Bars in Gewinnern / Verlierern geteilt durch eine Anzahl von Gewinn / Verlust Trades) Max Konsek. Gewinner / Verlierer: Die größte Anzahl von aufeinanderfolgenden Gewinn / Verlust Trades. Bars aus dem Markt. Die Anzahl der Stäbe, für die das System völlig aus dem Markt war (war weder lang noch kurz). Wenn Sie die Position während eines Tages öffnen und schließen, auch wenn Sie keine offene Position auf dem Markt offen haben und keine Position am Ende dieses Tages ist nicht als aus dem Markt betrachtet. Erhaltene Zinsen: Die gesamten Zinserträge zwischen den Geschäften. Beachten Sie, dass AmiBroker simuliert O / N (über Nacht) Einlagen. Dies bedeutet, dass, wenn Sie die Position am Montag geschlossen und eröffnete die nächste am Dienstag erhalten Sie Interesse für einzelne O / N Ablagerung. Exposition: Zeigt, wie viel Sie dem Markt ausgesetzt sind. Es ist ein Verhältnis von Bars auf dem Markt geteilt durch die Gesamtzahl der Stäbe im Test. (Die Anzahl der Bars auf dem Markt ist durch die Gesamtzahl der Bars minus Bars aus dem Markt gegeben) Risiko angepasst ann. Return: Zeigt die jährliche Rendite des Systems an (siehe Anmerkung), angepasst (dividiert durch Marktrisiko). Wenn Ihr System 10 über ein Jahr mit der Exposition von 50 gewonnen hat, wäre die bereinigte Rendite 20 (10 / 0,5) Ratio avg win / avg Verlust: Der absolute Wert des Verhältnisses von durchschnittlichem Gewinnhandel zum durchschnittlichen Verlusthandel Profitfaktor: Absolut Wert des Verhältnisses des Gewinns der Gewinner zum Verlust der Verlierer. (Gewinnverstärkungsverlust). Der durchschnittliche Handelsgewinn berechnet als Summe der Gewinner und Verlierer dividiert durch die Anzahl der Trades. Hinweis: Berechnungsmethode für die jährlichen prozentualen Renditen: Die meisten der Software (darunter zwei die beliebtesten so genannten professionellen Pakete) verwenden sehr einfache Annualisierungsmethode basierend auf der folgenden Formel: simpleannualizedpercentagereturn percentagereturn (365 / daysintest) Leider ist diese Methode falsch und Sehr irreführend, da es Ihnen sagen würde, dass die jährliche Rendite ist 22, wenn Ihr System verdient 44 während zwei Jahren. Dieser Wert ist zu optimistisch. In der Tat jährliche Rendite in diesem Fall ist nur 20: wenn Ihre erste Investition wurde 10000 verdienen Sie 20 während des ersten Jahres, so dass Sie dann 12000 erhalten und 20 das zweite Jahr, das Ihnen 14400 (12000 120). Also nach zwei Jahren Sie 44 verdient, aber jährlich ist es nur 20. AmiBroker ist eines der wenigen Programme, die jährliche Renditen korrekt berechnet und Ihnen korrekten Wert von 20 wie im obigen Beispiel gezeigt. Die Formel, die AmiBroker für die jährliche Renditeberechnung verwendet, lautet wie folgt: korrektannualizedpercreturn 100 ((finalvalue / initialvalue) (365 / daysintest) - 1) wobei xy die Steigerung von x auf die Kraft von y bedeutet. Bekannte Unterschiede zwischen den Statistiken von alten und neuen (Portfolio) Backtester
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