Trading System Plattform

Die Vor-und Nachteile der automatisierten Handelssysteme Händler und Investoren können präzise Eintrag zu drehen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird Leser vorstellen und erklären einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten der automatisierten Handelssysteme. (Für das zugehörige Lesen, siehe Die Macht der Programm-Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme, algorithmischen Handel bezeichnet. Automatisierte Handels - oder Systemhandel erlauben es den Händlern, spezifische Regeln für Handels - und Exits festzulegen, die, sobald sie programmiert sind, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handelsein - und - ausgangsregeln können auf einfachen Bedingungen, wie einem gleitenden Durchschnittsübergang, basieren. Oder können komplizierte Strategien sein, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers erfordern. Automatisierte Handelssysteme erfordern typischerweise die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsvermittler verknüpft ist. Und alle spezifischen Regeln müssen in dieser Plattform-proprietären Sprache geschrieben werden. Die Plattform TradeStation nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform dagegen die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die drei Trades während einer Trading-Sitzung ausgelöst hat. Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Kontrakts mit einer automatisierten Strategie. Einige Handelsplattformen verfügen über Strategie-Assistenten, die es Anwendern erlauben, aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Nutzer könnte zum Beispiel festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bei einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments überschreitet. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (zum Beispiel am Ende der Leiste oder öffnen Sie die nächste Leiste), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingänge. Viele Händler jedoch wählen ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren oder arbeiten eng mit einem Programmierer, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Flexibilität und die Ergebnisse können mehr belohnen. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird.) Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden technischer Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien.) Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufschancen basierend auf dem Handel zu finden Strategiespezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Trade eingegeben wird, Aufträge für Schutz Stop Verluste. Nachlaufende Stopps und Gewinnziele automatisch generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem geringen Verlust und einem katastrophalen Verlust für den Fall darstellen, in dem sich der Handel gegen den Händler bewegt. Vorteile von automatisierten Trading-Systemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen auf mit einem Computer überwachen die Märkte für Handelschancen und führen die Trades, einschließlich: Minimize Emotions. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem Emotionen in Schach gehalten werden, haben Händler normalerweise eine einfachere Zeit, an dem Plan festzuhalten. Da die Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler den Handel nicht zögern oder in Frage stellen. Zusätzlich zu helfen, Händler, die Angst, den Auslöser zu ziehen sind, kann automatisiertes Handel Bombardierung diejenigen, die geeignet sind, zu übertreiben Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit. Fähigkeit zum Backtest. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Durchführbarkeit der Idee zu bestimmen. Beim Entwerfen eines Systems für automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Raum für Interpretation (der Computer kann nicht erraten, dass es genau gesagt werden muss, was zu tun ist). Trader können diese präzisen Regeln setzen und sie auf historischen Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Tradern, eine Trading-Idee auszuwerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die der durchschnittliche Betrag, den ein Trader erwarten kann, pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten einige Tipps für diesen Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien neu zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln etabliert sind und die Handelsausführung automatisch erfolgt, wird Disziplin auch in volatilen Märkten bewahrt. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor dem Verlust eines Verlustes oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Automatisiertes Trading hilft sicherzustellen, dass Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau gefolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilot-Fehler minimiert, und eine Bestellung zum Kauf von 100 Aktien wird nicht falsch eingegeben werden als Kauf von 1.000 Aktien zu verkaufen. Erzielen Sie Konsistenz. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Handel zu planen. Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jegliche Erwartung, die das System hätte. Es gibt keinen solchen Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisierend sein, so dass ein Trader, der zwei oder drei verlieren Trades in einer Reihe könnte entscheiden, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung des Systems zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Tradern, Konsistenz durch den Handel des Plans zu erreichen. (Es ist unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für weitere, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnbringenden Handelsplans.) Verbesserte Order Entry Speed. Da Computer sofort auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Erste-oder aus einem Handel ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied in den Handel Ergebnis zu machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstopp-Verlusten und Gewinnzielen. Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, dass ein Trade das Gewinnziel erreicht oder vor einem Stop-Loss-Level vorbeizieht, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, Risiken über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was unglaublich anspruchsvoll für einen Menschen zu erreichen ist, wird effizient von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden ausgeführt. Der Computer ist in der Lage, für Trading-Chancen über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten von automatisierten Handelssystemen Automatisierte Handelssysteme haben viele Vorteile, aber es gibt einige Abstriche und Realties, denen die Händler bewusst sein sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter automatisierten Trading macht es einfach: die Software einrichten, die Regeln programmieren und beobachten, wie sie handeln. In Wirklichkeit jedoch ist das automatisierte Trading eine anspruchsvolle Handelsmethode, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform konnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet, dass, wenn eine Internetverbindung verloren geht, eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades, die durch die Strategie und die Auftragseingangsplattform Komponente, die sie in echte Trades macht erzeugt. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve bei der Verwendung von automatisierten Handelssystemen erwarten, und es ist allgemein eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachung. Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und für den Tag zu verlassen, benötigen automatisierte Handelssysteme eine Überwachung. Dies liegt daran, das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze, und System-Macken. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Über-Optimierung. Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, Händler, die Backtesting-Techniken verwenden können Systeme, die auf Papier großartig aussehen und führen schrecklich in einem Live-Markt. Über-Optimierung bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Handelsplan erzeugt, der im realen Handel unzuverlässig ist. Es ist z. B. möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse auf den historischen Daten, auf denen sie getestet wurde, zu erzielen. Händler gehen manchmal falsch davon aus, dass ein Handelsplan nahe 100 profitable Geschäfte haben sollte oder nie einen Drawdown erleben sollte, um ein tragfähiger Plan zu sein. Als solche können die Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen.) Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung von Correlation.) Serverbasierte Automatisierung Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen serverbasierten Handel auszuführen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, vorhandene Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Gegen eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem alle Trades mit allen auf ihrem Server befindlichen Aufträgen scannen, ausführen und überwachen, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Auftragserfassung führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel. Mechanische Ausfälle können auftreten, und als solche erfordern diese Systeme eine Überwachung. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler bieten, die das Risiko von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Themen finden Sie unter Day Trading Strategies für Anfänger.) TSL AUTOMATISCH DESIGNS, TESTS UND WRITES HANDELSYSTEME UND BENÖTIGT KEINE PROGRAMMIERUNG. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DIE 6 MINUTE DEMO HIER. Raquo DECEMBER 2016 UPDATE: Es wurden zahlreiche neue Features für das Jahr 2016 hinzugefügt, einschließlich In-Sample - und Out-of-Sample-Streudiagrammen mit Wilcoxon-Tests, DAS (Design-Time Adjustable Solutions), DayTrade Discrete Bars (DTDB), SuperBuffer - SubSystem Usage Reports und eine bald angekündigte Optionen-Test Integration Feature. Bitte schauen Sie sich unsere neuesten Flash-Demos an: Zum TSL Flash Demos raquo TSL IST BITTE, DEN RELEASE VON DTDB ANNOUNCE: DTDB steht für Day Trade Diskrete Bars. Dieses Paket ermöglicht den Handel einzelner diskreter Bars auf individueller Balkenbasis. Die Eingabe auf einem Limit, Markt oder Stop, wird der Handel in der Regel am Ende einer Zeit, Volumen, Bereich, etc. Typ bar beenden. Einmal entworfen, mit dem TSL System Stats Bericht kann ein Benutzer bestimmen, die beste Tageszeit, Tag der Woche, Tag des Monats, Tag der Woche im Monat, Woche des Jahres und Monat des Jahres zum Handel. Das Filtern auf diese Weise erfasst den Geldfluss früh und spät im Monat oder Quartal, das beispielsweise am Kapitalmarktvolumen beobachtet wurde. Weiterhin ist bekannt, dass die Intraday-Volatilität eine U-Form mit hoher Volatilität aufweist, die früh und spät am Tag auftritt. Dieser Effekt kann mit Hilfe von Custom Design Sessions und dem Systemstats-Berichtsfilterungsansatz angestrebt werden. Die Merkmale für das Algorithmusdesign, das kurzfristige und daytrading Bewegungen auf dem Markt unter Verwendung TSL erfasst, ist erheblich und bieten eine reiche Umwelt für Entdeckung und Entwurf an. Weitere Informationen finden Sie in der DTDB-Flash-Demo. Gehen Sie auf die DAS-Flash-Demos raquo TSL IS BLEIBT, DIE RELEASE VON DAS ANNOUNCE: TSL ist einfach zu bedienen, aber DAS nimmt Benutzerfreundlichkeit auf eine andere Ebene. DAS geht über EVORUN hinaus, indem es ein höheres Maß an Kontrolle über die automatische Designchoreographie zwischen dem linearen Automatischen Maschinencode mit der genetischen Programmiermaschine und den integrierten Handelssimulationsroutinen, die TSL innewohnen, bewirkt. DAS ermöglicht es dem Benutzer, die Auswirkungen verschiedener Handelskriterien weitaus schneller als zuvor mit einer direkten Kontrolle über den Motor während der Design-Zeit zu bewerten. DAS nutzt die ALPHA-Erzeugungsfähigkeiten der TSL-Code-Schreibmaschine auf einer Stufe aus, die zuvor nicht erreichbar war. Mit DAS können Benutzer nun während des Entwurfslaufs den Lauf in Design Time leiten und umleiten, nicht einfach den Lauf konfigurieren und dann den Run ausführen. EVORUN bietet dem Benutzer einen automatischen Multi-Batch-Lauf-Mechanismus, der eine längere Ausführung ermöglicht, die viele Handels - und Simulationsvarianten umfasst, die während des Laufs erkundet werden sollen. DAS verbindet jedoch den menschlichen Konstrukteur mit der Design-Engine und ermöglicht so eine Vielzahl von Sofort-Szenarien Zu erforschen. Der konzeptionelle Durchbruch der TSLs DAS ist kreativ und einzigartig in diesem Geschäft und bietet dem Anwender ALPHA Design - und Produktionskapazitäten, von denen wir nur vor ein paar Jahren geträumt haben konnten, sagt TSL-Präsident Michael Barna. Der Plan ist jetzt, dass DAS offiziell für Kunden auf oder vor der November International Trader Expo in Las Vegas, wo TSL wird mehrere Vorträge über TSL, EVORUN und DAS werden. Neue DAS-Videos finden Sie hier-Demo 57 und 58: Zur DAS-Flash-Demo raquo Superpuffer-Update: Innerhalb der patentierten LAIMGP-Handelssysteme werden für die Implementierung während des Laufs gespeichert. Bisher wurden 30 Best Trading System Programme zur Umsetzung zur Verfügung gestellt, wenn der Lauf beendet wurde. TSL hat dieses Best Trading Systems Program Puffer auf 300 erhöht. So kann ein Benutzer aus einer viel größeren Liste von Handelssystemen auswählen, wenn der Lauf beendet wird. Dieser erhöhte Puffer wird für Basic Runs, EVORUN und DAS verfügbar sein. Bitte lesen Sie unten für Informationen über DAS. In der aktuellen Juni 2016 Bericht bleibt TSL an der Spitze der Liste der Trading Systems bewertet auf Sequestered Daten pro Futures Truth. TSL hat das 1 und 2 Bond System, 2 der Top 10 eMini SP Systeme, das 1 Natural Gas System, das 1 System seit Release Date und und 2 der Top 10 Systeme seit Release Date, und diese Systeme waren Machine Designed Human Entworfen im Jahr 2007. Futures Truth ist ein CTA, hat ein Team von Trading-System-Designern, Tracks über 700 Trading System Market-Modelle von über 80 weltweit Trading-Strategie Quants eingereicht und verfolgt Trading Systems seit 1985. TSLs Kunden reichen von Anfänger bis PhD Quant. Am Ende des Tages (EOD) Handelssysteme sind die einfachste und schnellste Maschine Design. Auch in einem Portfolio vieler Märkte zeichnet sich der TSL-Motor durch patentierte Register-GP-Manipulationen und Hochgeschwindigkeitssimulationen, Fitness - und Übersetzungsalgorithmen aus. Unsere GP-Technologie ist gut dokumentiert in der führenden Universität Lehrbuch über genetische Programmierung von einem der TSL-Partner, Frank Francone geschrieben. Besonders wichtig ist die Tatsache, dass TSL Machine Designed Trading Algorithmen nach 8 Jahren von Sequestered Data unabhängigen Tests und Bewertungen mehr Top Performance Ratings als jedes andere Entwicklungsunternehmen belegen - 5 der Top 10 seit Release Date, 3 der Top 10 Systeme Für die letzten 12 Monate und 2 der Top 10 eMini SP-Systeme. Ende des Tages Handelssysteme sind sehr beliebt, aber Intraday-Handelssysteme appellieren an die mehr Risiko nachteilige Händler und Interesse an kürzeren Term-Trading-Systeme hat in den letzten Monaten zugenommen. Vielleicht aufgrund der Sorge um höhere Zinsen, Energie - und Rohstoffpreiskollaps, geopolitische Unsicherheit, Terrorismus oder die jüngste Marktvolatilität sind viele Händler weniger bereit, Positionen über Nacht zu halten. Die Logik hierbei ist, dass mit Übernachtrisiko der Grad der Exposition und damit die Chance für höhere Absenkungen erhöht wird. Natürlich könnte die Intraday-Volatilität kollabieren oder expandieren, was zu stummen Renditen oder erheblichem Risiko führt, insbesondere für den direktionalen Kurzzeit-Trader. Nichtsdestoweniger hat eine Börsennotierung nicht über Nacht einen großen Reiz, besonders wenn die Handelskosten kontrolliert werden können und die Alpha-Produktion des Handelssystems ausreichend ist. TSL hat eine große Reihe von Day-Trading-Funktionen, einschließlich kurzfristige Fitness-Funktionen, Preprocessors und Daytrading bestimmte Trading-Typen. Die TSL-Maschinenbenutzer können die Handelsfrequenz, die durchschnittlichen Handelsziele, die Handelszeiten, die Drawdown-Ziele und viele andere Designziele auswählen. Zusätzlich werden die Eingabeeinstellungen für TradeStation und MultiCharts exportiert, was eine einfache Importierung auf diese Plattformen ermöglicht. TSL freut sich, bekannt geben zu können, dass CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Und TSL eine Vereinbarung getroffen haben, um unseren Kunden ein Portfolio von Rohstoffdaten zu liefern, die speziell für TSL Machine Learning entwickelt wurden. Um diese Daten zu erhalten, ist ein CSI-Datenabonnement erforderlich. Kein anderer Hersteller stellt diese speziell entwickelten Daten zur Verfügung. Diese täglichen Daten ermöglichen eine verbesserte Trading-Strategie-Design mit TSL und ist das Ergebnis der jahrelangen Forschung und Entwicklung von Daten Anforderungen. Ohne korrekte Daten sind robuste Trading-Strategie-Designs sehr schwer zu erreichen. Diese Datenbestände werden als Teil der CSI-Datenanwendung heruntergeladen und installiert. Helper-Dateien wie. DOPs und Attributes. INI-Dateien werden von TSL vormontiert, um einen einfachen Datenimport in TradeStation zu ermöglichen. Andere Plattformen, die ASCII-, MetaStock - oder CSI-Preisdaten lesen können, können diese Daten auch für die Verwendung mit TSL laden. Kontaktieren Sie TSL, um mehr über diese neuen Trading System-Konstruktionsdaten zu erfahren. Es wurde gezeigt, dass CSI die genauesten Rohstoffdaten zur Verfügung hat. Gehen Sie zum CSI-Datenreport raquo Für diejenigen von uns, die in Silicon Valley leben und arbeiten, sponsert TSL eine MEETUP Gruppe für Leute, die an Maschinen-Lernen interessiert sind, das auf Handelsstrategien angewendet wird, in denen wir verschiedene Anwendungen und Anpassungen der TSL Plattform erforschen werden. Sie können sich hier anmelden und andere Trading-Profis treffen, die mit TSL und Machine Learning arbeiten. Join the Silicon Valley Machine Learning für Handelsstrategien MeetUp Group raquo TSL freut sich, TSL Version 1.3.2 Portfolios, Pairs und Optionen und die neuesten 2015 Build für Single Market direktionalen Systeme freizugeben. Kontaktieren Sie uns für Informationen über diese neuesten Builds, die auf gerichtete, lange oder kurze, Daytrading, Fitness-APIs und neue Eintrag, Risiko-und Exit-Funktionen zu konzentrieren. Die neuesten Futures Truth Berichte zeigen noch TSL Machine Learning entworfen Trading-Strategien am besten bewertet auf Sequestered Daten 7 Jahre nach ihrer Entwürfe wurden eingefroren und veröffentlicht für unabhängige Tracking, die auf Robustheit in der Zukunft für diese TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: TSL bleibt die wichtigste Plattform der Wahl für die professionelle und nonprofessionelle Händler. Quant Systems Labor ist jedoch ein High-End-, institutionelle Ebene Maschine Lernplattform bietet Funktionen besser geeignet für die fortgeschrittene quant Programmierer, die routinemäßig eine Vielzahl von APIs und Programmiersprachen und Umgebungen verwendet. QSLs-Funktionen sind in keiner anderen Trading-Strategie-Entwicklungsplattform in der Welt gefunden. QSL umfasst auch alle reichen Entwicklungsfunktionen, die in der Basis-TSL-Plattform gefunden werden. QSL wird derzeit entwickelt. RML und TSL suchen aktiv nach Partnerschaften mit Institutionen, die diese Entwicklungs - und Anwendungsumgebung in einer Richtung steuern möchten, die für ihre Ziele und Wünsche in Bezug auf Handelssysteme, Forschungs - und Entwicklungs - und Implementierungsumgebungen geeignet ist. Dies ist eine großartige Zeit, um Ihre eigenen Anforderungen an die nächste Welle in Machine Learning angewendet auf Trading-Strategie-Design zu injizieren. Kontaktieren Sie TSL oder RML direkt für weitere Informationen über diese einzigartige und spannende neue Entwicklung. TSL ist ein Machine Learning-Algorithmus, der automatisch Trading Systems schreibt und die von dieser Maschine erstellten Handelssysteme werden von Futures Truth am besten bewertet und auf Sequestered Data ausgewertet. Es ist keine Programmierung erforderlich. Kein anderes Handelssystem-Tool in der Welt hat dieses Niveau erreicht. TSL ist eine bemerkenswerte Plattform angesichts der Tatsache, dass die Trading-Systeme von der TSL-Maschine vor über 7 Jahren entworfen sind immer noch am besten von Futures Truth bewertet. TSL verwendet eine patentierte automatische Induktion von Maschinencode mit genetischer Programmierung Engine mit sehr hohen Geschwindigkeiten und TSL produziert Produktions-Code, Reduzierung oder Beseitigung der Notwendigkeit für Trading System Programmierung Bemühungen und technische Analyse Know-how. Die Executive-Brief und Demo unten befindet sich ein Überblick über diese leistungsfähige Trading-Strategie Produktions-Tool. Es ist wichtig anzumerken, dass TSL eine unbegrenzte Anzahl von Handelsstrategien auf jedem Markt, jeden Zeitrahmen, Tageshandel oder am Ende des Tages, sowie Portfolios, Paare und Optionen, wieder ohne Programmierung. Kunden reichen von Anfänger bis PhD-Ebene Quant-Forscher und Entwickler, nationale und internationale, sowie CTAs / CPOs, Hedge-Fonds und Prop-Shops. Jetzt, mit 7 Jahren Erfahrung im Dienste von Handelskunden, hat TSL ein hohes Maß an Erfahrung in Machine Learning erworben, wie auf Trading Systems angewendet. TSL bietet One-on-One-Training und Beratung ohne zusätzliche Kosten für die Kunden, um sicherzustellen, dass Kunden das Beste aus der TSL-Engine. Eine endgültige 6-minütige TSL-Konstruktion eines eMini-Systems finden Sie hier: View the TSL Executive Brief: raquo Nach 7 Jahren Dritthersteller-Test auf sequestrierte Daten, die extremste Form der Vorwärts-Tests, besetzen TSL Machine Designed Trading Systems noch 4 Der Top-10-Trading-Strategien seit Release-Datum, wie von Futures Truth verfolgt, inklusive des 1 Systems seit Release-Datum, 2 der Top 10-Systeme der letzten 12 Monate und 2 der Top 10 eMini SP Systems. Diese offenen Code-Systeme wurden von der TSL Maschine ohne Programmierung entwickelt. Beachten Sie, dass diese ES-Systeme auf den vollen Größen SP 500 Futures-Daten, nicht die eMini SP Futures-Daten konzipiert wurden, sondern wurden weiterhin verfolgt und bewertet auf ES-Daten, die sie nicht ursprünglich im Jahr 2007 entworfen wurden. Gehen Sie auf die Futures Truth Website Raquo Weitere historische Berichte können in Futures Truths historischen Berichten sowie in TSL-Präsentationsmaterialien gefunden werden. Gehen Sie zur Vergangenheit Futures Truth Bericht Zusammenfassung raquo Lesen Sie die privaten Meinung Schreiben von Futures Truth und anderen Entwicklern und Händlern hier: Go to the Futures Truth Meinung Letter raquo Trading System Lab reduziert die Komplexität des Trading-Strategie-Design bis auf wenige Einstellungen und Mausklicks, Spart Zeit, Geld und Programmierung. Dieser Self Designing Trading Strategy Algorithmus verwendet ein fortschrittliches, patentiertes, registerbasiertes genetisches Programm (nicht zu verwechseln mit einem genetischen Algorithmus), das nirgendwo anders auf der Welt verfügbar ist. Diese Maschine entworfene Handelsstrategien blieben robust durch die extremen Finanzschmelze Jahre und die anschließende Erholung. Dieser Paradigmenwechsel zeigte, dass ein richtig ausgewählter und entwickelter Lernalgorithmus automatisch robuste Handelsstrategien entwickeln kann. Die LAIMGP wurde von RML Technologies, Inc. entwickelt und die Simulation, Vorverarbeitung, Übersetzung, Fitness-Routinen und Integration wurde durch Trading System Lab (TSL) erreicht. TSL lizenziert das gesamte Paket an Einzelpersonen, Eigenhandelsunternehmen und Hedgefonds. Vorverarbeiten Sie Ihre Daten, führen Sie die erweiterten genetischen Programm und dann auf Ihre Handelsplattform zu implementieren. Wir Demo diesen Prozess in einer einfachen 6 Minuten Flash-Demo im Link unten verfügbar. Alle TSL Handelsstrategien werden von der Maschine vollständig in offenen Code verbreitet exportiert. TSL-Strategien wurden Dritter Leistung bewertet auf sequenzielle Daten. Argumente für die Verwendung von Out of Sample (OOS) - Daten sind in der Regel zentriert um die mögliche akklimatisierte Nutzung dieser gehaltenen Daten in den Entwicklungsprozessen. Wenn dies geschieht, sind die Blinddaten nicht mehr blind, sondern beschädigt. Um diese Möglichkeit zu eliminieren, stellte TSL maschinengestützte Strategien für den Test auf Sequestered Data bereit. Das bedeutet, dass die Strategie-Performance-Messung in der Zukunft stattfindet. Da die ausgegebenen Daten nicht vorhanden sind, wenn die Strategien entworfen wurden, gibt es keine Möglichkeit, dass diese Bewertungsdaten versehentlich im Entwicklungsprozess verwendet werden können. Strategien, die von der TSL Maschine produziert wurden, wurden auf Sequestered Data durch den unabhängigen Dritten, Futures Truth getestet und sind am besten bewertet und schlagen die meisten anderen menschlichen oder manuell gestalteten Handelssysteme. NEU Hierbei handelt es sich um die Verwendung von TSL-entwickelten Systemen in einem C oder C OMS / EMS: View the TSL C Brief: raquo Für diejenigen unter Ihnen, die das LinkedIn Automated Trading Strategies Group-Webinar von Trading System Lab mit dem Titel WHO DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES verpasst haben HUMAN ODER A MASCHINE können Sie es hier herunterladen: Download der TSL Webinar: raquo Die freie Zeit ist vorbei für das neue Kindle Book mit unserem Artikel mit dem Titel: Machine Designed Trading Systems, aber Sie können diese kostengünstige Kindle Book hier herunterladen: Download der Kindle Book raquo TSL ist nun offiziell auf der Silicon Valley Map. Silicon Valley Map und TSL-Position (6 Uhr Position) raquo TSL ist eine Maschine, die Algorithmen, Vorwärtsgänge, Backtests, Multi-Runs, EVORUNS und Export-Code in einer Vielzahl von Sprachen entwirft. Soweit nach vorn Robustheit, TSL hält zahlreiche Top-Rankings mit Maschine entwickelt Handel Algorithmen, wie von der unabhängigen Berichterstattung Unternehmen, Futures Truth berichtet. Diese (maschinell gestalteten) Systeme übertrafen, im Vorwärtsgang, die meisten oder alle anderen (manuell entworfenen) verfolgten Systeme und enthalten Schlupf und Provision in der Prüfung. (Siehe Referenzen unten) Der Paradigmenwechsel ist, dass diese Systeme von einer Maschine und nicht von einem Menschen entworfen wurden, und die TSL Maschine entwirft Millionen von Systemen mit sehr hohen Raten mit einem fortschrittlichen, exklusiven, patentierten Algorithmus (LAIMGP) Design-Handelssysteme. Trader ohne Programmierkenntnisse können die TSL-Plattform betreiben, die Handelsalgorithmen erstellen und sie in einer Vielzahl von Handelsplattformen wie TradeStation, MultiCharts und spezialisierten OMS / EMS einsetzen. Programmierer und Quants können noch mehr erweiterte Arbeit zu erreichen, da die Terminal-Sets vollständig anpassbar sind. TSL ist in der Lage, Multidaten-DNA in ihren Präprozessoren zu verwenden. Siehe Demo 48, wo wir den CBOE Volatility Index (VIX) zum Maschinenentwurf eines eMini SP Handelssystems verwenden. Diese Art von Design-Arbeit ist einfach, in TSL zu erreichen, da der Präprozessor ist vollständig anpassbar mit Ihren einzigartigen Mustern und Indikatoren in einem einzigen oder mehreren Datenstrom Design. Verbesserte Preprocessoren haben gezeigt, dass sie eine zusätzliche Steigerung der Trading System Performance bieten. Wie hat die TSL Software, die Software Machine out-Design anderen menschlichen Einreichungen, um FT ohne Programmierung schreibt Wie funktionieren Maschine entworfen Trading Systems tatsächlich funktionieren Unsere Entwicklungs-Chronologie ist gut abgedeckt in unseren White Papers und Flash-Demos auf der TSL-Website. Die LinkedIn WEBINAR finden Sie hier: Zum LinkedIn WEBINAR raquo Das 2015 OUANTLABS WEBINAR finden Sie hier: Zum 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo Das 2014 OUANTLABS WEBINAR finden Sie hier: Zum 2014 QUANTLABS WEBINAR raquo Was Ist die optimale Bar Größe zu handeln 100 Tick, 15 Minuten, täglich. TSLs neues EVORUN-Modul ermöglicht es, Strategien zu konstruieren, während Iteration über Bar Größe, Handelstyp, Preprocessor, Trading Frequency und Fitness-Funktion in einem Multirun. EVORUN und TSL Version 1.3 Demos 51 und 52 sind jetzt hier verfügbar: Gehen Sie zu TSL Demos raquo ALLE TSL-STRATEGIEN SIND VOLL IN OPEN CODE. WOLLEN SIE EIN BUCH AUF DEM TSL GENETISCHEN PROGRAMM LESEN Frank Francone co-authored das Universitätslehrbuch Genetisches Programmieren: Eine Einleitung (Die Morgan Kaufman Reihe in der künstlichen Intelligenz). TSL hat mehrere HFT-Projekte im Gange auf verschiedenen colocated Servern in der Nähe von Austausch-Matching-Motoren. TSL-maschinengestützte Strategien können auf auftragsbasierten Daten oder in Unter-Sekunden-Bars implementiert werden. Siehe Demo 50. Weitere Informationen erhalten Sie von TSL. Mit Hilfe von OneMarketData kann TSL Auto-Design High Frequency Trading-Strategien. Demo 50 zeigt ein Beispiel unter Verwendung von 250 Millisekunden Granularität Orderbuch Daten, die mit OneMarketDatas OneTick Complex Event Processing Orderbuch Aggregator erstellt wurden. TSL ist eine stochastische, evolutionäre, multirun, Trading-Strategie Autodesigner, produziert und exportiert portable Code in einer Vielzahl von Sprachen. Dies ist eine komplette End-to-End-Trading-System-Design-Plattform und wird autodesign High Frequency Trading Systems, Day Trading, EOD, Paare, Portfolios und Optionen Trading Systems in wenigen Minuten ohne Programmierung. Siehe Thesen, White Papers, PPT-Präsentationen und andere Unterlagen im Literaturlink auf der linken Seite. Sehen Sie sich die Flash-Demos auf der linken Seite für ein komplettes Briefing über diese neue Technologie. Die TSL-Plattform produziert maschinell gestaltete Trading-Strategien mit sehr hohen Raten dank Registerniveau Auswertungen. Keine andere Trading-Strategie-Entwicklungsplattform auf dem Markt bietet diese Ebene der Macht. Das LAIMGP-genetische Programm innerhalb der TSL ist heute einer der leistungsstärksten Algorithmen und arbeitet mit Raten viel schneller als konkurrierende Algorithmen. Mit TSL werden Handelssysteme und Code für Sie in Sprachen einschließlich C, JAVA, Assembler, EasyLanguage und andere durch Übersetzer geschrieben. Frank Francone, Präsident von RML Technologies, Inc. hat eine Flash-Demo mit dem Titel Genetic Programming for Predictive Modeling vorbereitet. RML produziert die Discipulus Genetic Programming Engine, die innerhalb von TSL verwendet wird. Dieses Tutorial ist ein ausgezeichneter Weg, um über Discipulus lernen und wird eine Grundlage für Ihr weiteres Verständnis der TSLs Auto-Design von Trading System Paradigm Shift. TSL vereinfacht den Datenimport, die Vorverarbeitung und das Design von Trading-Systemen mit Trading System Performance als Fitness. Stellen Sie sicher, dass Sie die TSL-Demos sehen, da die TSL-Plattform speziell für den Handelssystementwurf bestimmt ist. Laden Sie die Discipulus Tutorial raquo Die Technologie im Trading System Lab verwendet wird 60 bis 200 mal schneller als andere Algorithmen. Siehe White Papers über Geschwindigkeitsstudien bei SAIC hier: Go to white papers raquo Telefon: 1-408-356-1800 e-mail: (geschütztes)